Flytende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt er en av de mest fleksible og mest brukte tekniske analyseindikatorene. Det er svært populært blant handelsfolk, hovedsakelig på grunn av sin enkelhet. Det fungerer best i et trendende miljø. I statistikk er et glidende gjennomsnitt ganske enkelt et middel for et bestemt sett med data I tilfelle av teknisk analyse, er disse dataene i de fleste tilfeller representert ved sluttkurs på aksjer for de aktuelle dagene. Noen handelsfolk bruker imidlertid også separate gjennomsnitt for daglige minima og maxima eller til og med gjennomsnittlig midtpunktsverdier som de beregner ved å oppsummere daglig minimum og maksimum og dividere med det to. Likevel kan du bygge et glidende gjennomsnitt også på en kortere tidsramme, for eksempel ved å bruke daglige eller minuttdata. For eksempel, hvis du vil lage et 10-dagers glidende gjennomsnitt, legger du bare opp alle sluttkursene i løpet av de siste 10 dagene, og deler det med 10 i dette tilfellet er det et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Neste dag gjør vi det samme, bortsett fra at vi igjen tar prisene for th e siste 10 dager, noe som betyr at prisen som var den siste i vår beregning for forrige dag, ikke lenger er inkludert i dagens gjennomsnitt - det er erstattet av prisen i går s. Dataskiftet på denne måten med hver ny handelsdag, derav begrepet glidende gjennomsnitt. Formålet med og bruk av bevegelige gjennomsnitt i teknisk analyse. Gjennomsnittlig gjennomsnitt er en trend-følgende indikator. Formålet er å oppdage starten på en trend, følge dens fremgang, samt rapportere om reverseringen dersom den oppstår As i motsetning til kartlegging, beveger gjennomsnitt ikke forventningens begynnelse eller slutten. De bekrefter det bare, men bare noen ganger etter at den faktiske reverseringen oppstår. Det stammer fra deres meget konstruksjon, da disse indikatorene er basert utelukkende på historiske data. De mindre dager et glidende gjennomsnitt inneholder jo raskere det kan oppdage en trend s reversering. Det er på grunn av mengden av historiske data, som sterkt påvirker gjennomsnittet. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt genererer signalet om en trend reversering raskere enn 50-dagers gjennomsnitt Det er imidlertid også sant at jo færre dager vi bruker i den bevegelige gjennomsnittsberegningen, jo flere falske signaler får vi derfor bruker de fleste handelsfolk en kombinasjon av flere bevegelige gjennomsnitt som alle må gi et signal Samtidig, før en handelsmann åpner sin posisjon i markedet Ikke desto mindre kan et glidende gjennomsnitt s-lag bak trenden ikke helt elimineres. Trinningssignaler. Enhver type glidende gjennomsnitt kan brukes til å generere kjøps - eller selgesignaler, og denne prosessen er veldig enkel. kartleggingsprogrammer tegner det bevegelige gjennomsnittet som en linje direkte i prisdiagrammet. Signaler genereres på steder hvor prisene krysser disse linjene. Når prisen krysser over den bevegelige gjennomsnittslinjen, innebærer det starten på en ny oppadgående trend, og dermed betyr det et kjøp signal. På den annen side, dersom prisen krysser under den bevegelige gjennomsnittslinjen og markedet også stenger i dette området, signaliserer det starten på en nedadgående trend og dermed det utgjør et salgssignal. Bruke multipliseringen e gjennomsnitt. Vi kan også velge å bruke flere bevegelige gjennomsnitt samtidig, for å eliminere støyen i prisene og spesielt de falske signalerne, som bruk av et enkelt bevegelig gjennomsnittlig utbytte. Når du bruker flere gjennomsnitt, oppstår et kjøpesignal når kortere av gjennomsnittet krysser over lengre gjennomsnitt, for eksempel 50-dagers gjennomsnittskryss over 200-dagers gjennomsnittet. Konversielt blir et salgssignal i dette tilfellet generert når 50-dagers gjennomsnittet krysser under 200-gjennomsnittet. På samme måte, vi kan også bruke en kombinasjon av tre gjennomsnitt, ega 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers gjennomsnitt. I dette tilfellet er en oppadgående trend indikert hvis 5-dagers gjennomsnittlinje ligger over 10-dagers glidende gjennomsnitt, mens 10 - dags gjennomsnitt er fortsatt over 20-dagers gjennomsnittet. En eventuell kryssing av bevegelige gjennomsnitt som fører til denne situasjonen betraktes som et kjøpssignal. Omvendt er nedadgående trend indikert av situasjonen når 5-dagers gjennomsnittlinje er lavere enn 10-dagers gjennomsnittlig, mens 10-dagers gjennomsnittet er lavere tha n 20-dagers gjennomsnitt. Bruke tre bevegelige gjennomsnitt begrenser samtidig mengden falske signaler generert av systemet, men det begrenser også potensial for profitt, da et slikt system genererer et handelssignal først etter at trenden er fast etablert i markedet. inngangssignalet kan til og med genereres bare en kort tid før trendens reversering. De tidsintervaller som brukes av handelsfolk til å beregne glidende gjennomsnitt er ganske forskjellige. Fibonacci-tallene er for eksempel svært populære, for eksempel ved bruk av 5 dager, 21-dagers og 89 - dags gjennomsnitt I futures trading er kombinasjonen 4-, 9- og 18-dager også veldig populær. Profiler og ulemper. Grunnen til at glidende gjennomsnitt har vært så populært er at de gjenspeiler flere grunnleggende handelsregler. Bruk av bevegelige gjennomsnitt hjelper deg med å kutte tapene dine mens du fortjener fortjenesten din. Når du bruker bevegelige gjennomsnitt for å generere handelssignaler, handler du alltid i retning av markedsutviklingen, ikke mot den. Dessuten, i motsetning til diagrammønsteranalyse eller andre hei Ghly subjektive teknikker kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å generere handelssignaler i henhold til klare regler - og dermed eliminere subjektivitet i handelsbeslutninger, noe som kan hjelpe handelsmannens psyke. En stor ulempe med glidende gjennomsnitt er at de bare fungerer bra når markedet er trending Derfor, i perioder med hakkede markeder når prisene svinger i et bestemt prisklasse, virker de ikke i det hele tatt. Slike perioder kan lett vare mer enn en tredjedel av tiden, så det er veldig risikabelt å stole på gjennomsnittlige gjennomsnitt alene. Noen handelsfolk anbefaler derfor kombinere flytteverdier med en indikator som måler styrken på en trend, for eksempel ADX eller bare å bruke bevegelige gjennomsnitt som en bekreftende indikator for ditt handelssystem. Typer av bevegelige gjennomsnitt. De mest brukte typene av bevegelige gjennomsnitt er Simple Moving Average SMA og Exponentially Vektet Flytende Gjennomsnittlig EMA, EWMA. Denne typen bevegelige gjennomsnitt er også kjent som aritmetisk middel og representerer den enkleste og mest brukte typen o F glidende gjennomsnitt Vi beregner det ved å oppsummere alle sluttkursene for en gitt periode, som vi deretter deler etter antall dager i perioden. Det er imidlertid to problemer knyttet til denne typen gjennomsnitt, det tar bare hensyn til dataene i den valgte perioden for et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt tar kun hensyn til dataene fra de siste 10 dagene og ignorerer bare alle andre data før denne perioden. Det er også ofte kritisert for å tildele likevekt til alle dataene i datasettet, dvs. et 10-dagers glidende gjennomsnitt en pris fra 10 dager siden har samme vekt som prisen fra i går - 10 Mange forhandlere hevder at dataene fra de siste dagene skal bære mer vekt enn eldre data - noe som vil resultere i å redusere gjennomsnittslaget etter trenden. Denne typen bevegelige gjennomsnitt løser begge problemene knyttet til enkle bevegelige gjennomsnitt. For det første tildeler det mer vekt i beregningen til de siste dataene. Den viser også i noen grad alle historiske data for r det spesielle instrumentet Denne typen gjennomsnitt er oppkalt etter at datavektene mot fortiden minsker eksponentielt. Hellingen til denne reduksjonen kan tilpasses behovene til den næringsdrivende. Bruke flytende gjennomsnitt for kjøp og salg av signaler. Jul 15 , 2010 5 45 PM. Vi bruker det 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet for å bestemme kjøp og salg av poeng for ulike ETFer. På samme måte har mange investeringsprofessorer vedtatt lignende strategier for å tilpasse seg dagens mer fryktede og volatile markeder. I de følgende avsnittene vil vi ta en grundig titt på hva det bevegelige gjennomsnittet virkelig er. Investeringsdiagrammet definerer det enkle glidende gjennomsnittet som En indikator som ofte brukes i teknisk analyse som viser gjennomsnittsverdien av en sikkerhets s pris over en angitt periode Så 200-dagers glidende gjennomsnitt ville være Den gjennomsnittlige prisen på sikkerhet i løpet av de siste 200 dagene, ganske enkel. En ulempe for dette enkle tiltaket er at det ikke reagerer godt på dramatiske markedsbevegelser, sier Mack Courter i en Nylig Journal of Indexes stykke Ifølge Robert D Edwards og John Magee, medforfattere av Technical Analysis of Stock Trends Jo jevnere kurven lengre syklus man har, jo mer hemmet er det å reagere på de siste viktige endringene i trend. Det er derfor en mer sofistikert spinn på det bevegelige gjennomsnittet har blitt populært det eksponentielle glidende gjennomsnittlige EMA. Dette gir i hovedsak større vekt til de siste prisene, og dermed lar indikatoren reagere raskere på prisfluktuasjoner. 200-dagers EMA-strategi kjøper når prisen bryter EMA og selger når prisen faller under EMA. Over en lang periode er fordelen til den 200-dagers EMA klar, den reduserer årlig volatilitet uten å redusere gevinster. Fra 1971 til 2009 ville 200-dagers EMA på SP 500 ha senket volatiliteten med 26 per år sammenlignet med en buy-and-hold-strategi, og ville ha returnert 6 68 årlig, ville en buy-and-hold-strategi ha returnert 6 62 årlig. På et bjørnmarked blir fordelene enda mer pron ounced Fra 1973-74, 2000-02 og 2008 hadde en buy-and-hold-strategi på SP 500 resultert i årlige tap på 48 20, 49 15 og 56 78. Den 200-dagers EMA ville ha resultert i en nedgang på bare 10 40, 11 30 og 15 60, henholdsvis 50 dagers EMA strategi kjøp når prisen bryter EMA og selger når prisen faller under EMA. From 1971-2009, ville 50-dagers EMA ha returnert betydelig mindre enn en kjøps - og holdstrategi på SP 500, tilbake bare 5 39 årlig. Likevel, som den 200-dagers EMA, ville det ha vesentlig redusert volatilitet. Når man så på de tre bjørnemarkedsperiodene som er nevnt ovenfor, ville 50-dagers EMA har beskyttet en investor mye som den 200-dagers EMA, og mister bare 7 00, 31 80 og 15 20 respektive 50. 200 dagers EMA Crossover-strategi kjøp når 50-dagers EMA bryter 200-dagers EMA og selger når den faller under 200-dagers EMA. Using denne tilnærmingen ville ha returnert 7 02 i året i 1971-2009 med 33 mindre volatilitet enn en buy-and-hold tilnærming til SP 500. Ved å se på bjørnemarkedene nevnt ovenfor, ville 50 200-dagers EMA ha kostet investorer 15 30, 8 50 og 11 20. Tallene er noe sammenlignbare med de andre to strategiene og mye bedre enn et kjøp og-hold-strategi. Overallet hadde 50 200-dagers EMA det minste antall feil signaler. Til slutt kan bruk av noen av de tre strategiene ovenfor bidra til å redusere porteføljens risiko uten å ofre for mye eller i noen tilfeller noen gevinster, sammenlignet med en buy-and-hold-strategi på samme indeks. Click for å forstørre. Sumin Kim bidro til denne artikkelen. Les hele artikkelen. Bruke det flytende gjennomsnittet som et kjøp og salg verktøy av Dr. Winton Felt. Diagrammet nedenfor illustrerer noen regler som brukes av mange handelsfolk som bruker bevegelige gjennomsnitt for å generere kjøp og salgssignaler Problemet med å bruke bevegelige gjennomsnittsoverskridelser som handlingssignaler er at aksjer kan piske frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet. Det er viktig å vente på et godt oppsett, se oppsettene diskutere d i beskrivelsen av StockAlerts før du handler for å unngå å bli pisket inn og ut av aksjene og for å unngå overdreven handelskommisjoner. Whipsawing oppstår først og fremst når aksjen ikke trender. Traders bruker andre verktøy for å identifisere situasjoner som ikke er trenden, så de kan bytte til strategier som fungerer bedre i ikke-trendende miljøer De fleste handelsfolk som bruker bevegelige gjennomsnittlige crossover-systemer, anser eventuelle ekstra handler de kan gjøre for å være prisen man må betale for å bli plassert riktig når aksjen endelig stopper whipsawing og begynner å trene. Generelt handler handelsmenn vurdere fordelene med strategien å være at det gjør det mulig for en næringsdrivende å komme inn i en posisjon nær begynnelsen av en trend og å forlate nær slutten av trenden. Noen handlende reduserer antall falske signaler ved å bruke flytte av en kort - langsiktig glidende gjennomsnitt over et langsiktig glidende gjennomsnitt som signalmekanismen i stedet for overkrysset av en aksjekurs. Et 5-dagers glidende gjennomsnitt er mindre sannsynlig å piskeså b frem og tilbake over et 50-dagers glidende gjennomsnitt enn er sluttkursen på aksjemarkedet Traders bruker kombinasjoner av bevegelige gjennomsnitt som 5 og 30, 5 og 50, 20 og 200, 10 og 100 og mange andre basert på hvor aktiv de vil være som handelsfolk Generelt, jo lengre glidende gjennomsnitt, desto bedre er det trenden som den representerer, og jo mindre sannsynlig er det å generere et falsk signal. På den annen side gir lengre bevegelige gjennomsnitt økt mer av gevinstpotensialet i en handel fordi de er langsommere i å generere sine signaler Det er avvik her som kun den enkelte næringsdrivende kan løse gjennom erfaring Husk at den stigende trenden på en undervurdert aksje er mer sannsynlig å være vedvarende mindre sannsynlig å bryte ned enn trenden med en overpriced lagerpris i forhold til inntjening PE eller PE-forhold, salgs-PSR eller pris per salgsforhold, og inntektsvekst-vekst PEG - eller PEG-forhold er blant faktorene som gir drivstoff til fremdriften i en trend Noen ganger gjør investorpsykologi også, men tre NDS basert på psykologi alene er mer tilbøyelige til å gjennomgå uventede reverseringer Foretrekker aksjer som er en god verdi Å gjøre god bruk av verdsettelsesmålinger som de som finnes i Verdivurderingen, kan øke oddsen for en vellykket handel. Følgende illustrasjoner gjelder flytende gjennomsnittsmotstand, støtter , og crossovers En handelsmann har testet både eksponentielle og enkle glidende gjennomsnitt og har funnet ut at et enkelt glidende gjennomsnitt foretrekker et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Jo lengre glidende gjennomsnitt, jo mer pålitelige disse reglene pleier å være. Vi gir ingen anbefalinger for å kjøpe eller selge noe lager Som vi vet, var Joseph E Granville den første til å beskrive følgende pris versus bevegelige gjennomsnittskonfigurasjoner. Vi henviser til boken, en strategi for daglig aksjemarkedstimering for maksimal profitt. 1 Hvis den glidende gjennomsnittslinjen flater ut etter en betydelig nedgang, eller har begynt å stige, og aksjekursen går oppover gjennom den bevegelige gjennomsnittslinjen, er det vurdert d for å være et kjøpesignal Det samme gjelder om det bevegelige gjennomsnittet flater ut eller stiger etter at aksjen har passert oppover gjennom den bevegelige gjennomsnittlinjen.2 Hvis det bevegelige gjennomsnittet fortsatt øker aggressivt og aksjekursen faller under det glidende gjennomsnittet , anses dette for å være en kjøpsmulighet.3 Dersom aksjekursen er over det bevegelige gjennomsnittet, avtar det glidende gjennomsnittet, men ikke klarer å gå gjennom det og begynner å slå opp igjen, dette er et kjøpesignal.4 Hvis det glidende gjennomsnittet er avtagende og aksjekursen faller under den for fort, er det sannsynlig å gå tilbake til det bevegelige gjennomsnittet. Aksjen kan kjøpes for å tjene på denne kortfristede tilbakekoblingen. Det kan være nyttig for deg å vite at når våre handelsmenn bruker Denne teknikken foretrekker de vanligvis å vente på noen tegn på at nedadgående momentet minker eller at det faktisk har reversert før kjøpet. 5 Hvis det bevegelige gjennomsnittet har steget og det flater ut, eller hvis det faller, og prisen av aksjekortene ned gjennom det bevegelige gjennomsnittet, anses det å være et salgssignal. Det samme gjelder når flatet ut av det bevegelige gjennomsnittet eller nedgangen skjer etter at aksjen har gått nedover gjennom det bevegelige gjennomsnittet.6 Hvis, mens det bevegelige gjennomsnittet er faller, stiger aksjekursen over det glidende gjennomsnittet, dette er også en mulighet til å selge til en god pris før aksjen fortsetter sin tilbakegang.7 Dersom aksjekursen stiger mot et glidende gjennomsnitt fra under, men ikke klarer å gå gjennom det og begynner å skru ned igjen, er motstanden som tilbys av det bevegelige gjennomsnittet for sterkt for aksjen, og det er et salgssignal.8 Hvis aksjekursen beveger seg raskt over den stigende bevegelige gjennomsnittlinjen for fort, er det sannsynlig at det får en reaksjon Flytte tilbake mot det bevegelige gjennomsnittet, og aksjen kan selges for en kortsiktig teknisk reaksjon. Det er generelt best å vente på noen tegn på at det oppadgående momentet minker eller at det faktisk har reversert før salget. Det er lurt å bruke mer enn a Flytende gjennomsnitt for å definere kjøp og salg poeng Skarpe investorer lærer å bruke en rekke indikatorer i konsert Det er også nyttig hvis lagerets grunnleggende er i samsvar med signalet. For eksempel, hvis aksjen har gitt et kjøpssignal, er det en stor fordel hvis aksjen er også undervurdert Etter en disiplin legger du til klarhet og hensikt til en persons handel. Det forbedrer også en persons løsning når følelser løper amok og omstendighetene skaper forvirring og ubesluttsomhet. Få mer om dette og se en liste over opplæringsprogrammer på disipliner for investorer og handelsmenn. Copyright 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt opprettholder en rekke gratis opplæringsprogrammer, lagervarsler og skannerresultater på har en markedsanmeldelsesside på informasjon og illustrasjoner som gjelder pre-surge oppsett på og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stoppfall på. Notice til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen din eller webområdet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren ved å publisere denne artikkelen, og dermed du godtar å overholde og være bundet av vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren. Du kan lese utgiverens vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på Følgende Blue Terms linker vilkår. Alle sidene på denne nettsiden er beskyttet av copyright. Opphavsrett 2008 - 2016 av Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading og eller investere i verdipapirmarkedene medfører risiko for tap. Denne nettsiden anbefaler ALDRI at noen enkelt kjøper eller selger noen verdipapirer. Det gir ikke individuelle investeringsråd, og ingenting her skal tolkes som om det gjør det. Lesere av dette nettstedet s innhold bør søke råd fra en lisensiert profesjonell om deres personlige investeringer, vil ikke være ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon gitt på denne nettsiden. VIKTIG MELDING Ved å bruke denne siten e, du aksepterer våre Vilkår for bruk og Personvernspolitikk Se dem ved å klikke på deres lenker nær bunnen av menyen på venstre side av hver side.
No comments:
Post a Comment