Utviklet av Larry Connors, er 2-års RSI-strategien en trading-strategi for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, hvilket er omtalt dypt oversold Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment for å forbedre strategiutvikling og forfining. Det er fire trinnene for denne strategien og nivåene er basert på sluttkursene. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors fortaler 200-dagers flytting av en verage Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA-forhandlere, bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når det er under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for å selge Connors funnet at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI dip under 5 enn på en RSI dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI dypet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange posisjoner. For korte stillinger var avkastningen høyere når de var selge kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på en kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se markedet nær den lukke og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærming Kjøper like før de nært forbrukerne er til nåde for neste åpne, som kan være med et gap. Dette gapet kan tydeligvis forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger under en 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortvarig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere en trailing stopp eller bruk av den parabolske SAR Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det ikke lenger er mulig å skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke stopper resultere i overdimensjonerte tap og store drawdowns Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg for seg selv. Trinneksempler. Diagrammet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA-rosa og 2-årig RSI Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre til fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA bare en gang 5 DIA flyttet over 200-da y SMA etter bearish signaler i oktober En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpesignal. For så vidt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes til stoppet - loss og profit taking. The andre eksempelet viser Apple AAPL trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikret seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011 De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. Når man ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter den første kjøp signal og deretter rebounded. As med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor, har RSI 2 strategi kan være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere se etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme Dette kan innebære lysestikkanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2, beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 ville signalisere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving. Skjemaet ovenfor viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handler. Midt i juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i hullet under inntektsår. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors tester viser at stopper vondt, vil det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut av lang tid når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at Denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønning og personlig ju dgments Klikk her for et diagram over S P 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime. RSI 2 Kjøp Signal. Version av Larry Connors 2-periode RSI på Nasdaq 100-aksjer. kilde rikdomslaboratorier. RSI 2-strategien og bruke den på Nasdaq 100-aksjene. I stedet for å begrense systemet til lang tid, kombinerte jeg RSI 2 lang strategi med en RSI 2 kort strategi, og kjørte deretter en toårig backtest . Reglene for systemet er simple. Go lenge hvis prisen er over MA 50 og RSI 2 er mindre enn 5.Exit når RSI 2 er over 70 eller et 8 prosent stopp tap er rammet. Gå kort hvis prisen er under MA 50 og RSI 2 er større enn 95.Cover når RSI 2 er mindre enn 30 eller en 8 prosent stopp tap er truffet. Starte egenkapitalen er 100 000 og stillingsstørrelsen er 5.000 per handel. Antall dager holdt 4 65. Her er resultatene. Takk du for deg utmerket artikkel om 2-årig RSI Jeg ønsket å fortelle deg at Larry Connors og Cesar Alvarez har fortsatt sin forskning på RSI. Jeg ønsket å gjøre deg oppmerksom på at de har utviklet en ny Trading Oscillator kalt ConnorsRSI sammen med en gratis a Strategi Guidebook med full avsløring for å hjelpe deg og dine kunder i handel med denne oscillatoren Du kan dow Legg inn veiledningen En introduksjon til ConnorsRSI her. Du kan også få de daglige ConnorsRSI-avlesningene på alle amerikanske aksjer på TradingMarkets Screener som du finner her. Bare for å fortelle deg at de undersøkte og kvantifiserte 2-periode oscillatoren og har funnet det å være en av de statistisk beste oscillatorene for handelsfolk ConnorsRSI er neste generasjons oscillator med betydelig høyere kanter ved markedets ekstremer og den er tilgjengelig for alle å bruke uten kostnad. I tillegg, hvis du vil lære om en enda mer ny, kraftigere variasjon på RSI kan du laste ned undersøkelsen gratis her. sjekket det samme, for SPY med inngangssett som nært når RSI 2 er under og avslutte sett til en høyere lukke i neste fem dager ellers med et tap på den femte handelsdagen siden Y2K til des 2015 resultat 75 handler, 68 gevinster, avg per handel på 1 3 median på 0 83, avg vinn handel på 1 74 avg tap handel på -3 02 med en profittfaktor på 5 6. Hvorfor RSI kan være en av Beste kortsiktige indikatorer. Dette ar Ticle ble opprinnelig publisert i 2007 og ble basert på forskning som involverte 7 050 517 handler fra 1. januar 1995 til 30. juni 2006. Vi benyttet et pris - og likviditetsfilter som krever at alle aksjer blir priset over 5 og har et 100-dagers glidende gjennomsnitt av volum større enn 250 000 aksjer Denne forskningen har blitt oppdatert gjennom 2010 og innebærer for tiden 11 022 431 simulerte bransjer. Vi vurderer Relative Strength Index RSI som en av de beste indikatorene. Det finnes en rekke bøker og artikler skrevet om RSI, hvordan du bruker det, og verdien det gir ved å forutsi den kortsiktige retningen på aksjekursene Dessverre er få, om noen av disse påstandene, støttet av statistiske studier. Det er veldig overraskende å vurdere hvor populært RSI er som indikator og hvor mange handelsmenn som er avhengige av det. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye 2-årige RSI Stock Strategy Guidebook. Inkludert er dusinvis av høyverdige, fullt kvantifiserte aksjer strategi variatio ns basert på 2-års RSI. De fleste handelsfolk bruker 14-års RSI, men våre studier har vist at det er statistisk at det ikke er noen kant som går så langt. Men når du forkorter tidsrammen, begynner du å se noen meget imponerende resultater. Vår forskning viser at de mest robuste og konsistente resultatene oppnås ved å bruke en RSI-periode på 2 år, og vi har bygget mange vellykkede handelssystemer som inneholder 2-års RSI. Før du kommer til den faktiske strategien, her er en liten bakgrunn på RSI og hvordan det s. Relative Strength Index. The Relative Strength Index RSI ble utviklet av J Welles Wilder på 1970-tallet Det er en veldig nyttig og populær momentum oscillator som sammenligner størrelsen på en lager s siste gevinster til størrelsen av sine siste tap. A. enkle formel se nedenfor konverterer prishandlingen til et tall mellom 1 og 100. Den vanligste bruken av denne indikatoren er å måle overkjøp og oversold betingelser ganske enkelt, jo høyere tallet jo mer overkjøpte st Okk er, og jo lavere tallet, desto mer oversold er aksjen. Som nevnt ovenfor er standardinnstillingen som er vanlig for RSI, 14-perioder. Du kan endre denne standardinnstillingen i de fleste kartleggingspakker veldig enkelt, men hvis du er usikker på hvordan du gjør det dette kan du kontakte leverandøren av programvaren. Vi så på over elleve millioner handler fra 1 1 95 til 12 30 10 Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis gevinstap for alle aksjer i løpet av vår testperiode i løpet av en 1-dagers, 2-dagers og 1 uke 5-dages periode Disse tallene representerer referansen som vi bruker til sammenligninger. Vi så kvantifiserte overkjøpte og oversolgte forhold målt ved 2-års RSI-lesing som var over 90 overkjøpt og under 10 oversold. Med andre ord så vi på alle aksjer med en 2-årig RSI-lesing over 90, 95, 98 og 99, som vi vurderer overkjøpt og alle aksjer med en RSI-lesing på 2 år under 10, 5, 2 og 1, som vi vurderer oversold. Vi sammenlignet disse resultatene med referansene , her er hva vi fant. Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10 overgikk benchmark 1-dag 0 08, 2 dager 0 20 og 1 uke senere 0 49. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 5 var betydelig bedre enn referanseporteføljen 1-dag 0 14, 2-dager 0 32 og 1 uke senere 0 61. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing under 2 vesentlig overgikk benchmark 1-dag 0 24, 2-dagers 0 48 og 1 uke senere 0 75. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing under 1 var vesentlig bedre enn referanse 1-dag 0 30, 2 dager 0 62 og 1 uke senere 0 84. Når du ser På disse resultatene er det viktig å forstå at ytelsen forbedret dramatisk hvert trinn i veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var mye større enn de aksjene med en 2-årig RSI-lesing under 5, osv..Dette betyr at handelsmenn bør se for å bygge strategier rundt aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10.Den gjennomsnittlige avkastningen av aksjer med en 2 periode RSI-lesing over 90 underpresterte referansen 2 dager 0 01 og 1 uke senere 0 02. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 95 undergikk benchmark og var negativ 2 dager senere -0 05 , og 1 uke senere -0 05. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 98 var negativ 1-dag -0 04, 2-dager -0 12 og 1 uke senere -0 14.Den gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing over 99 var negativ 1-dag -0 07, 2-dager -0 19 og en uke senere -0 21. Når du ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forverret seg dramatisk hvert trinn på veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en RSI-avlesning på over 2 år over 98 var betydelig lavere enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år over 95, etc. Dette betyr aksjer med en RSI-periode på 2 år lesing over 90 bør unngås Aggressive handelsfolk kan se for å bygge kortsalgsstrategier rundt disse lagerene. Som du kan se i gjennomsnitt aksjer med en 2-pe riod RSI under 2 viser en positiv avkastning i løpet av neste uke 0 75 Også vist er at aksjer med en 2-års RSI over 98 viser en negativ avkastning i løpet av neste uke. Og akkurat som de andre artiklene i denne serien har vist, kan disse resultatene forbedres ytterligere ved å filtrere aksjer som handler over det 200-dagers glidende gjennomsnittet og kombinere 2-årige RSI med PowerRatings. Chart 1 nedenfor er et eksempel på en lager som nylig hadde en 2-års RSI-lesing under 2.Chart 2 nedenfor er et eksempel på en lager som nylig hadde en RSI-lesing på 2 år over 98.Vi undersøkelser viser at Relative Strength Index er en utmerket indikator når den brukes riktig. Vi sier når de brukes riktig fordi vår forskning viser at Det er mulig å fange kortsiktige bevegelser i aksjer ved hjelp av RSI 2-periode, men det viser også at når man bruker den tradisjonelle 14-årige RSI, er det liten verdi for denne indikatoren. Denne setningen kutter til selve essensen av hva TradingMarkets representerer vi baserer ou r handelsbeslutninger om kvantitativ forskning Denne filosofien tillater oss å objektivt vurdere om en handel gir en god risikobeslutningsmulighet og hva som kan skje i fremtiden. Denne forskningen vi presenterer her er bare toppen av isfjellet ved hjelp av 2-års RSI For Eksempel, større resultater kan bli funnet ved å lete etter flere dagers avlesninger under 10, 5 eller 2, og enda større resultater kan oppnås ved å kombinere avlesningene med andre faktorer som å kjøpe et lavt nivå RSI-lager hvis det handler 1-3 lavere intradag Etter hvert som tiden går, vil vi dele noen av disse forskningsresultatene sammen med håndfull handelsstrategier med deg. 2-års RSI er den enkleste indikatoren for swinghandlere. Lær hvordan du lykkes med å handle med denne kraftige indikatoren med RSI-aksjen på 2 perioder. Strategi Guidebook Klikk her for å bestille din kopi i dag.
No comments:
Post a Comment